기후 위험 (1) 썸네일형 리스트형 체계적 기후위험(25-6-16)/Tristan Jourde外.BOF 본 논문은 금융 부문에서 꼬리 기후 위험(tail climate risk)의 영향을 연구하기 위한 시장 기반 프레임워크를 소개한다.물리적 위험과 전환 기후 위험에 가장 취약한 금융기관을 파악하는 것 외에도, 본 프레임워크는 이러한 위험이 금융 부문에 전염 효과를 유발할 가능성을 탐구한다.2005년부터 2022년까지 유럽 주요 금융기관(영국 포함)의 증권 데이터를 바탕으로, 물리적 위험과 달리 전환 위험은 금융 부문의 시스템적 위험에 상당히 그리고 점점 더 큰 영향을 미친다는 것을 보여준다.또한 금융기관과 규제 기관이 기후 관련 금융 위험을 해결하기 위해 활용할 수 있는 잠재적인 방안을 검토한다.그림 1. 유럽 금융 기관의 테일 전환 위험에 대한 동적 노출영상(참고: 이 그림은 금융기관의 테일 전이 위험 .. 이전 1 다음
