자 기자본 순이익률(roe) (1) 썸네일형 리스트형 라쏘 방법론을 이용한 국내은행 수익성 예측을 위한 변인 선별 분석(25.1月)/이진.금융연구원 본 연구에서는 통계적 러닝 방법론 중 하나인 라쏘(Lasso) 변인 선별 방법을 이용하여 은행 수익률 지표의 예측 변인을 조사하였다. 기존 국내 연구에서의 실 증 분석은 대부분 사전적으로 설정된 변수들을 이용한 회귀분석에 의존하였는데, 자료가 가지고 있는 정보만으로 변인을 선택하는 방법은 차별적인 접근으로 볼 수 있다.2011년부터 2024년 2분기까지 4개 은행-국민, 신한, 우리, 기업-의 분기별 자료를 이용하여 은행 내부 변수와 거시 경제변수를 고려하여 잠재적인 변인 집합을 구축하고, 라쏘 방법에 따라 은행별로 총자산 순이익률(ROA)과 자 기자본 순이익률(ROE)의 예측 변인을 선별하고 추정하였다.은행 내부 변수는 건전성 지표, 효율성 지표, 예금, 대출 증가율 등이 포함되었고 거시 경제변수는 실.. 이전 1 다음